การเพิ่มขนาดการเทรดตามสัญญาณการเทรดที่แม่นยำ

alpforex

การเพิ่มขนาดการเทรดตามสัญญาณการเทรดที่แม่นยำ
นอกจากการปรับขนาดออร์เดอร์ตามสภาวะตลาดแล้ว เทรดเดอร์สามารถเพิ่มขนาดการเทรดฟอเร็กซ์ได้ตามความแม่นยำของสัญญาณการเทรด โดยเฉพาะสัญญาณที่ผ่านการทดสอบและยืนยันผลดีมาแล้ว
เช่น ถ้าเรามีระบบเทรดที่ให้สัญญาณเข้าซื้อ EUR/USD รอบนี้ ซึ่งในอดีตให้ผลกำไรถึง 80% ของเวลา เราอาจเลือกที่จะเพิ่มความเสี่ยงเป็น 3% ได้ในครั้งนี้ แต่ถ้าเป็นสัญญาณที่มีความถูกต้องแค่ 50% เราก็ควรใช้ความเสี่ยงที่ต่ำกว่าเดิม เช่น 1% แทน
การเพิ่มขนาดการเทรดตามความน่าเชื่อถือของสัญญาณ จะช่วยให้เราเน้นทุ่มเงินไปกับโอกาสที่ดีที่สุด และจำกัดความเสียหายในเทรดที่มีความเสี่ยงสูงกว่า อย่างไรก็ตาม ต้องมั่นใจว่าระบบการให้สัญญาณของเรานั้นมีประสิทธิภาพจริง และต้องกำหนดเพดานสูงสุดของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้วย ไม่เช่นนั้นก็อาจนำไปสู่การขาดทุนที่หนักกว่าเดิม หากสัญญาณที่คาดว่าจะถูกต้องกลับพลาดขึ้นมา
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการกำหนด Position Sizing
แม้ว่า Position Sizing จะมีความสำคัญอย่างมาก แต่ในทางปฏิบัติ เทรดเดอร์จำนวนไม่น้อยมักประสบปัญหา หรือมีข้อผิดพลาดในการนำไปใช้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
การใช้ Position Sizing ที่มากหรือน้อยเกินไป
ข้อผิดพลาดแรกคือการกำหนดขนาดออร์เดอร์ที่ไม่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น การใช้ 10% ของบัญชีในการเทรดเพียงครั้งเดียว ซึ่งมีโอกาสขาดทุนหนักมาก หรือการใช้เพียง 0.1% ซึ่งทำให้โอกาสทำกำไรเป็นไปได้น้อย เนื่องจากต้องชนะในอัตราที่สูงมากๆ
การไม่ปรับ Position Sizing ตามการเปลี่ยนแปลงของเงินทุน
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักจะตั้งค่า Position Sizing ไว้เพียงครั้งเดียว และลืมปรับเปลี่ยนเมื่อจำนวนเงินในบัญชีเพิ่มหรือลดลงไปมาก
เช่น ถ้าเริ่มต้นเทรดด้วยเงิน 10,000 ดอลลาร์ ใช้ความเสี่ยง 2% เทรดไประยะหนึ่งเงินเพิ่มเป็น 15,000 ดอลลาร์ การยังคงใช้ความเสี่ยง 2% ก็จะทำให้ขนาดออร์เดอร์เมื่อเทียบเป็นดอลลาร์มากขึ้น โดยที่ระดับความเสี่ยงที่แท้จริงไม่ได้เปลี่ยนแปลง
ในทางตรงกันข้าม ถ้าบัญชีลดลงเหลือ 5,000 ดอลลาร์ การยังคงเทรดที่ 2% ก็เท่ากับว่าเสี่ยงมากขึ้นเมื่อเทียบสัดส่วนกับเงินทุนที่เหลืออยู่ ดังนั้น จึงต้องมีวินัยในการปรับขนาดออร์เดอร์ให้สอดคล้องกับเงินทุนใหม่เสมอ
การไม่คำนึงถึงสภาพคล่องและสเปรดของคู่สกุลเงิน
เทรดเดอร์หลายคนอาจใช้หลัก Position Sizing เดียวกันกับทุกคู่สกุลเงิน โดยไม่ได้พิจารณาความแตกต่างในเรื่องสภาพคล่องและสเปรดที่อาจส่งผลต่อต้นทุนและความเสี่ยงที่แท้จริง
เช่น สเปรดของคู่ Crosses อย่าง EUR/GBP หรือ GBP/JPY อาจกว้างกว่าคู่เมเจอร์อย่าง EUR/USD หลายเท่า ทำให้การวาง Stop Loss ที่จำนวน Pips เท่ากัน จะมีต้นทุนและความเสี่ยงที่สูงกว่ามาก ถ้าใช้ Position Sizing แบบเดียวกันหมด ก็อาจเจอปัญหาขาดทุนบานปลายได้
การละเลยความสำคัญของ Stop Loss และ Risk/Reward Ratio
ในบางครั้ง การกำหนด Position Sizing อย่างเหมาะสมเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ หากละเลยการวางแผนในส่วนของ Stop Loss ที่รัดกุม และ Risk/Reward Ratio ที่สมเหตุสมผล
เช่น ถ้าเรายอมขาดทุน 100 Pips เพื่อหวังกำไรเพียง 50 Pips ต่อ 1 ออร์เดอร์ ต่อให้เราใช้ Position Sizing ที่ถูกต้อง เช่น เสี่ยงแค่ 2% แต่เมื่อรวมความน่าจะเป็นที่จะชนะในอัตราส่วน 1 ต่อ 2 แล้ว การขาดทุนก็ยังคงมีมากกว่าการได้กำไรอยู่ดี
ดังนั้น ในการวางแผนเทรดแต่ละครั้ง เราต้องพิจารณาทั้ง Position Sizing, ระยะ Stop Loss ที่เหมาะสม และโอกาสทำกำไรที่คุ้มค่าเสมอ โดยทั้งสามส่วนจะต้องสอดคล้องและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน มิเช่นนั้นแล้วก็ยากที่จะสร้างกำไรที่ยั่งยืนได้ในระยะยาว